基差计算说明
年化基差算法: 每一天,针对主力合约计算基差(=期货价格-现货价格),然后提取当天至该主力合约到期日之间的"期内分红",进而计算出"矫正基差"(=基差+期内分红),最后计算出年化基差率,公式如下:
年化基差率 = (矫正基差 ÷ 指数现货收盘价) × (365 ÷ 合约到期剩余天数)
期内分红算法: 把合约剩余期限内每日的指数分红点位相加,如果是历史合约,指数每日的分红点位直接用对应的股息点指数来计算,如果是当前尚未到期的合约,未来期限内的每日分红点位用预测值计算。
主力合约是根据昨持仓进行判断,昨持仓最大的即为当日主力合约。